Агентство завершило очередной цикл риск-ориентированного надзора в банковском секторе, который включал в себя несколько ключевых процедур: комплексную оценку SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), регулярную оценку качества активов (AQR) и надзорное стресс-тестирование (НСТ).

Надзорная модель SREP направлена на повышение качества корпоративного управления и совершенствование бизнес-процессов банков. В 2024 году оценка SREP была проведена на основе обновленной методологии, предусматривающей более глубокий и всесторонний анализ. Это позволило повысить эффективность идентификации, оценки и контроля рисков.

В рамках AQR были проведены детальный анализ ссудных портфелей банков и оценка достаточности провизий. Проведенное НСТ позволило оценить устойчивость банковского сектора к возможным экономическим и финансовым шокам. В периметр AQR и НСТ вошли 11 банков с совокупной долей 85% от активов банковского сектора.

«По итогам оценок AQR и НСТ 2024 года достаточность основного капитала (k1) составила 15,0%, что существенно превышает минимальный установленный норматив – 5,5%. Впервые по итогам надзорного цикла применены индивидуальные надбавки и буферы на достаточность капитала банков. Данные меры направлены на повышение финансовой устойчивости банковского сектора и достаточного запаса капитала для покрытия потенциальных рисков», – отметил Заместитель Председателя Агентства Тимур Абилкасымов.

Решения о применении надзорной надбавки по результатам SREP и AQR, а также буферов на достаточность капитала банков приняты на заседании Комитета Агентства по пруденциальному регулированию и развитию финансового рынка. Все банки сохранили достаточный запас капитала, соблюдая минимальные нормативные требования с учетом надзорной надбавки.

Диапазон надзорной надбавки для банков, включенных в регулярный AQR, составляет от 0 до 6% в зависимости от результатов SREP и AQR. Для банков, не участвующих в AQR, надбавка составляет от 0 до 3% и определяется по итогам SREP.

Буфер по результатам НСТ варьируется от 0% до 3% в зависимости от уровня подверженности банков стрессовым сценариям и в отличие от надзорной надбавки учитывается только при ограничении распределения чистого дохода банков на выплату дивидендов.

«Банкам необходимо учитывать установленную надзорную надбавку и буфер в процессах стратегического и бюджетного планирования, а также при определении риск-аппетитов. Агентство направило банкам требования и рекомендации для устранения недостатков, выявленных по результатам очередного цикла риск-ориентированного надзора», – подчеркнул Т. Абилкасымов.

По результатам комплексной оценки SREP Агентством опубликован первый отчет, который содержит основные выводы надзорной оценки, а также детальное описание процедуры и примененной методологии, что позволяет глубже понять уровень устойчивости банковского сектора Казахстана.

На сайте Агентства также доступны ежегодные отчеты по результатам AQR и НСТ за 2024 год.

Управление внешних коммуникаций:

press@finreg.kz

Источник: Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка