В Алматы в университете Нархоз состоялась конференция, посвященная итогам Программы оценки финансового сектора (FSAP), проведенной Международным валютным фондом (далее – МВФ) и Всемирным банком в Республике Казахстан в 2023 году. Организаторами мероприятия выступили Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) и МВФ.

В конференции приняли участие Председатель Агентства Мадина Абылкасымова, заместитель Председателя Национального Банка Акылжан Баймагамбетов, руководитель Миссии FSAP в Казахстане Пьерпаоло Гриппа, экономист по климату миссии FSAP в Казахстане Ша Ю, представители финансовых организаций, в том числе международных, а также представители научного и экспертного сообществ.

Предыдущая оценка FSAP в Казахстане была проведена в 2014 году. За прошедшие годы реализованы важные реформы по обеспечению стабильности и развитию финансового сектора. Для проведения новой оценки в 2023 году Агентство по регулированию и развитию финансового рынка было определено национальным координатором. В оценке также приняли участие Национальный Банк, МФЦА, Министерства финансов, экономики, Агентство по защите и развитию конкуренции, национальные институты развития, местные эксперты.

Председатель Агентства Мадина Абылкасымова поприветствовала участников конференции и подчеркнула значимость Программы оценки финансового сектора Казахстана (FSAP) как ключевого инструмента в анализе устойчивости и эффективности финансового сектора.

В своем выступлении руководитель Миссии FSAP в Казахстане Пьерпаоло Гриппа раскрыл суть программы оценки финансового сектора, цели ее проведения, а также значение для оцениваемых стран.

«Программа оценки финансового сектора проводится МВФ совместно со Всемирным банком с 1999 года с целью комплексного и углубленного анализа устойчивости финансового сектора страны. При этом МВФ специализируется на аспектах стабильности, а Всемирный банк уделяет основное внимание потребностям финансовой системы в области развития. По итогам Программы оценки представляются рекомендации по дальнейшим реформам, а также помощь в наращивании потенциала финансовой системы», – отметил Гриппа.

Пьерпаоло Гриппа отметил макроэкономическую устойчивость в Казахстане, значительный прогресс в развитии риск-ориентированного надзора и надзорных инструментов, а также достижения в цифровизации финансовой отрасли и повышении финансовой инклюзии по сравнению с предыдущей оценкой 2014 года. После этого представитель МВФ перешел к обсуждению результатов анализа рисков и рекомендаций FSAP для дальнейшего совершенствования надзора за финансовым рынком и сети финансовой безопасности. Результаты стресс-тестирования банков подтвердили общую стабильность, достаточность капитала и ликвидности банков перед лицом возможных шоков:

«При неблагоприятном стрессовом сценарии совокупная достаточность капитала банков снижается с 17,9% в конце 2022 года до 13% к концу 2024 года с последующим восстановлением до 18,2% к концу 2025 года, что значительно выше нормативных требований. При этом некоторые небольшие банки могут столкнуться с более высоким давлением на платежеспособность, чем другие.

Общий коэффициент покрытия ликвидности (LCR), характеризующий способность банка покрыть возможные оттоки денежных средств в течение 30 дней при реализации кризисных событий, был выше Базельских требований в 10 из 11 стрессовых сценариев и опускался до 0,96 в 1 наиболее консервативном сценарии», – добавил представитель МВФ.

По мнению представителя МВФ, необходимо на законодательном уровне закрепить независимость Агентства в части ресурсного обеспечения, определения организационной структуры, а также усилить правовую защиту сотрудников.

«Необходимо выявлять и оценивать операции банков со связанными сторонами, а также устранить изъятия в отношении операций с проблемными активами между банками и дочерними ОУСА. Также необходимо расширить применение банковских пруденциальных стандартов и требований к управлению рисками на уровне банковского конгломерата», – сказал Гриппа.

Пьерпало Гриппа также озвучил итоги оценки и основные рекомендации по вопросам макропруденциального регулирования, регулирования рынка криптоактивов, взаимодействия между МФЦА и национальной финансовой системой, ключевых элементов сети финансовой безопасности, а также дальнейшего развития финансового сектора.

Экономист по климату миссии FSAP в Казахстане Ша Ю в ходе конференции представила результаты оценки климатических рисков для финансовой стабильности в Казахстане. Эксперт отметила высокую углеродоемкость экономики Казахстана, а также планы страны по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, что потребует существенной трансформации ее экономики и энергетической системы, в частности.

Ша Ю представила методологию проведения оценки и используемые сценарии, результаты климатического стресс-тестирования для банковского сектора, а также рекомендации по снижению влияния климатических рисков на финансовую стабильность.

Рекомендации по итогам программы FSAP оценки были рассмотрены на заседании Совета по финансовой стабильности. В результате одобрена Дорожная карта по реализации рекомендаций, которую планируется реализовать в 2024-2025 годах. Во время выступления Глава Агентства Мадина Абылкасымова остановилась на мерах, реализуемых по 7 направлениям оценки.

«Оценка соответствия банковского регулирования и надзора показала, что банковское регулирование и надзор в Казахстане в полной или значительной мере соответствуют 22 из 29 Базельских принципов, частично соответствуют – 7 Принципам. Несоответствия Базельским принципам не выявлено», – отметила М.Абылкасымова.

С 2022 года Агентство приступило к внедрению консолидированного надзора. В настоящее время разработаны нормативные правовые акты по ключевым пруденциальным нормативам, системам управления рисками и корпоративному управлению на консолидированном уровне. Данные требования будут введены в действие в текущем году.

В рамках усиления требований к капиталу в декабре прошлого года Агентство ввело надзорную надбавку к капиталу по результатам SREP, AQR и надзорного стресс-тестирования, а также увеличило требования к консервационному буферу капитала до 2,5% для несистемных банков. С января 2024 года коэффициенты ликвидности LCR и NSFR повышены с 0,8 до 0,9. До конца года планируется введение нового пруденциального норматива – коэффициента левериджа на уровне 3%.

Глава Агентства отметила, что после оценки 2014 года регулятором были приняты системные меры для очистки банковского сектора от проблемных активов. 

«Благодаря принятым мерам по оздоровлению банковской системы уровень займов с просрочкой более 90 дней достиг исторического минимума в 3%, а кредиты стадии 3 снизились с 13,9% в 2020г. до 6% в 2023г. Это способствовало повышению оценки банковского сектора (BICRA, S&P в 2023г.). В текущем году планируется ввести расширенное определение неработающих кредитов (NPL), установить требования к сроку списания NPL», – подчеркнула М.Абылкасымова.

Рекомендация международных экспертов по ограничению максимальной суммы потребительского займа уже реализована в текущем году. Соответствующая поправка вошла в закон по минимизации рисков при кредитовании, подписанный Главой государства 19 июня.

По словам Мадины Абылкасымовой, в рамках дальнейшего приведения банковского регулирования в соответствие с Базельскими принципами Агентством будут приняты меры по ужесточению регулирования сделок со связанными сторонами, введению риск-ориентированного надзора в рамках противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОДФТ), а также введению требований к квалификации и согласованию руководителей риск-менеджмента, комплаенса и службы внутреннего контроля.

По направлению оценки сети финансовой безопасности Глава Агентства отметила, что в настоящее время разработан проект закона по урегулированию неплатежеспособных банков, предусматривающий ужесточение условий использования государственных средств с четким определением ролей Правительства, Национального Банка и Агентства, ограничение выплат дивидендов и бонусов до полного возврата господдержки, а также внедрение требований к планам урегулирования и минимальному уровню обязательств, подлежащих конвертации в капитал.

Глава Агентства обозначила дальнейшие направления работы регулятора по совершенствованию инструментария оценки системных и климатических рисков, усилению макропруденциальной политики и снижению рисков потребительского кредитования, развитию финансового посредничества и конкуренции, развитию рынков капитала и регулированию криптоактивов, а также по усилению системы защиты прав потребителей финансовых услуг.

Результаты оценки и рекомендации по дальнейшему развитию финансового сектора вызвали широкий интерес и обсуждение среди участников конференции, что подтверждает их значимость и актуальность для финансового рынка.

Управление внешних коммуникаций

+7 (727) 237 1089, press@finreg.kz

Источник: Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка