Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало ежегодный Отчет по результатам надзорного стресс-тестирования (НСТ) банковского сектора.

В 2025 году НСТ охватило 11 крупных банков, входящих в периметр оценки качества активов (AQR), совокупные активы и кредитные портфели которых составляют 86% и 87% активов и кредитного портфеля банковского сектора, соответственно.

НСТ 2025 года подтвердило устойчивость банковского сектора в стрессовом сценарии.

Совокупная достаточность основного капитала (k1) банков-участников в стрессовом сценарии составила 16,1% в I квартале 2025 года (в 2024 году 15,0%), что значительно превышает минимальный установленный норматив 5,5% без учета буферов.

Наибольшее негативное влияние в период максимального проявления стресс-сценария оказали кредитный (-1,3 п.п.) и рыночный риски (-1,9 п.п.), при этом чистые процентные и непроцентные доходы (1,4 п.п.) частично компенсировали их воздействие на капитал.

По результатам НСТ к каждому банку-участнику применен буфер к достаточности капитала, направленный на повышение способности банков абсорбировать убытки в неблагоприятных условиях, и учитываемый при ограничении распределения чистого дохода банков на выплату дивидендов. В зависимости от уровня уязвимости банков размер буфера варьируется от 0% до 3% от суммы активов и условных обязательств, взвешенных по степени риска.

Подробные результаты ежегодного НСТ 2025 года представлены в отчете в разрезе рисков и в сравнении с результатами прошлогодней оценки.

Впервые в рамках отчета представлены сведения по отдельным видам рисков в разрезе каждого банка-участника. Раскрытие этих данных проводится в рамках поэтапного повышения прозрачности НСТ и направлено на повышение уровня доверия рынка и общества к регуляторной политике и банковской системе в целом.

Управление внешних коммуникаций

press@finreg.kz

Источник: Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка